運用に値するEAを どうやって探し当てるのか 迷っていませんか？

 

人間は情報が多すぎると混乱します。 混乱して「なにがわからないのかわからない」状態になっていませんか。 その状態で導かれるままに何かを買ってしまったことがありませんか。   混乱させ、必要のない商品を売りつける、 これは昔からよくあるパターンです。   私はこの不誠実なパターンに嫌気がさしており、 「EAの判断基準」を全公開していきます。 同量のデータを公開・提供しない販売者は信用に値しません。   さて、「運用に値するEA」を見つけるために 必要な情報は以下の3つです。   「ロジック設計」 「バックテスト（過去検証成績）」 「フォワードテスト（実運用成績）」   簡単に言い換えると、こんな感じです。   どんな仕組みでトレードを行うか（ロジック） その結果、過去の相場でどのくらいの成績を残したか（バックテスト） 完成したEAが実際の相場でどれくらい勝ってるか（フォワードテスト）   人付き合いと似てると思いませんか？   どんな性格なのか 過去にどんな活動をしていたのか 現在どんなことをやっているか   人間関係を構築する上でどれもが大事な要素です。 一つでも欠けていたら、運用しない方がいいです。   EAにおいては、この中で最も重要なのはフォワードテストです。 ロジックやバックテストが良くても、実際に結果が伴わなければ 単なる「絵に描いた餅」「机上の空論」で役に立ちません。 さらに言えば、1～2ヶ月調子が良くても「まぐれ」かもしれません。 最低でも6ヶ月以上は実際の相場において パフォーマンスを維持していることがポイントでしょう。

 

リアル口座で長期運用している トレード成績こそが EAの重要な判断基準だと思いませんか？

 

トレード成績の公開についても、一部を隠す販売者がいます。 プライベートな口座番号や取引番号などは隠さざるを得なくても、 ロットや取引時間、通貨ペアなど購入者に隠す必要はありません。 3年半を超える長期間にわたり、口座情報を公開し続けているのは、 かなり珍しいケースではないかと、自負しています。

2021年11月～2025年4月リアル口座トレード成績 利益率+256.6％　PF1.20　100万円→356万円

 

この成績が 「ちょっと物足りないな・・・」 と感じた方、ご注意ください。

 

「月収○○○万円！」や「年収1億！」など過激な広告が飛び交うFX業界ですが、 重要なポイントが2つ見過ごされています。   冷静に考えてみてください。   自動売買運用に限らず、投資の基本は 「何％の運用益を受けられるか」という考え方です。   「月に100万稼げます！」という言葉も、 運用する資金量によって難易度が変わってきます。   もしあなたの運用資金が1億円なら、 月に100万円の運用益を受けることは難しくないでしょう。   利率で考えれば年間1200万は年利12％、月利に換算すると1％です。 毎月1％だけ資産を増やすことができれば月収100万円は達成できます。   しかし、あなたの運用資金が100万円ならば、 月収100万円は非常に難しいと言わざるを得ません。   増えた分を再投資すると考えても、最初の月は+100％、2か月目は+50％、 3か月目は+33％と現実的ではない利率を継続して実現する必要があります。   高いリターンを短期間で実現すること自体は可能です。 しかしそれは高いリスクと隣り合わせなので、 仮に一瞬資金が増えたとしても、やがて必ず破綻します。   「数か月あるいは年単位で継続できるのか」という視点からは、 考えるまでもなく答えは「NO」です。   「Lophius」（ロフィウス）は、USDJPYのアノマリーに着目し、 テクニカル分析ではなく、実体経済の特徴的な方向性を狙って 毎月の特定の日時＋時間帯で取引を行う自動売買プログラムを 搭載したソフトウェアです。   2021年11月からリアル口座で運用しているトレード成績を完全公開、 3年半を超えて結果を出し続ける現役かつ本物の 自動売買プログラムソフトウェア（EA）です。 この間の資産増加率は+256.6％ですから、月利換算すると6％強となります。   このEAは短期間で資金を数倍にするようなリスクの大きい取引は行いません。 自分で言うのもなんですが、数多くのEAを設計し、 チャートと数千時間向き合って検証やテスト運用を繰り返してきた私から見ても、 非常に安定性の高いEAです。   長期目線で安定して資産を構築していく堅実な方にこそ相応しいと考えます。

 

ユーザーのストレートな反応

 

購入者の方々は、 定期的に損益の履歴を送ってくれたり、 トレードについてのより深い質問をされたり、 いい意味でトレードから距離を取れるようになった、 短期的な視点から長期的な目線へ切り替わったと報告を頂いています。 資金が増えたことで「自分は投資をしているんだ！」 という実感がもてた方も多く、嬉しい限りです。

そうはいっても実際のユーザーはどんな方なのか気になると思います。

購入者限定企画でインタビューしたときの内容をもとにお一人紹介しますね。

 

お孫さんがいる年配の「Fさん」です。

「投資歴」は私よりも長い先輩でした。

 

シストレFOX

運用資産はどのくらいですか？

 

 

 

 

目　次

 

 

すでにお伝えしたように運用に値するEAを探し当てるには多角的な評価が必要であり、

「フォワードテスト（実運用成績）」

「バックテスト（過去検証成績）」

「ロジック設計」

の3つの情報が不可欠です。

 

しかし、巷には溢れるほどのEAがあるにも関わらず、

これらの情報を完全に公開しているものはほとんどありません。

 

「Lophius」は上記に挙げた

リアル口座の運用成績（フォワードテスト）、バックテスト、ロジックについて

できる限りのデータを公開しております。各項目をご覧ください。
※下記アイコンクリックで移動します

 

 

 

リアル口座（全期間の成績）

 

それでは改めてリアル口座の全期間成績を見てみましょう。
2021年11月～2025年4月末まで、公開用リアル口座で実際に運用を行った結果です。

ロジックの有効性を示すにはこれ以上ない根拠であると考えています。

※口座をMyfxbookに登録してそのデータを取得しています。

 

バックテストの再現性があり実績を残しているので、今後もしばらくは安定運用が見込めると考えますが、この成績が「物足りないな」と感じる方は別のEAをお探しください。
EA開発者として多くのEAを研究・運用していますが、トレードスタイル・安定性から考えると、率直に言ってこの成績は出来すぎです。

 

運用期間：2021/11/1～2025/4/30 初期資金 ：1,000,000円 純利益 ：2,566,611円 ロット ：複利5％（1.25～4ロット前後） PF：1.2 取引回数：481回　246勝235敗 勝率：51.1％ リスクリワード：平均ｰ20.7Pips：平均+27.6Pips（1：1.3）

 

 

 

 

 

 

 

ロジック詳細

 

取引通貨ペア：

USDJPY

 

トレードスタイル：

デイトレード、その日のうちに必ず決済

 

ロジック概要：

月末Short、ゴトー日Short、ゴトー日Longの３つのロジックから成り立ちます。

テクニカル分析ではなく、実体経済の特徴的な方向性を狙って

毎月の特定の日時＋時間帯でエントリーを行います。

実需に基づく為替の動きから規則性と優位性を検証した結果、

・NY市場にUSDJPYのLongポジションを持ちつつ、

・東京市場仲値が決まる時間帯でShortポジションにスイッチ、

・東京市場の終わり際に決済を行う

という戦略になります。

 

取引回数：

月末Short ＝4～7回／1ヶ月あたり
ゴトー日Short ＝2～3回／1ヶ月あたり
ゴトー日Long ＝3～5回／1ヶ月あたり

 

取引回数を円グラフにすると下記のようなイメージとなります。

無料版Lophiusは約半分のエントリー回数を占める「月末Short」のみを搭載し、

有料版Lophiusは全ロジックを搭載しています。

 

 

月末Shortのロジック

エントリー日 ：毎月２３日から３１日まで毎日

エントリー時間 ：９：５５

決済時間 ：１４：５０

 

ゴトー日Shortのロジック

エントリー日 ：毎月５、１０、１５、２０日　※２５、３０は月末Shortに含まれます

エントリー時間 ：９：５５

決済時間 ：１３：５０

 

ゴトー日Longのロジック

エントリー日 ：毎月５、１０、１５、２０、２５、３０

エントリー時間 ：３：００（AM）

決済時間 ：９：５５

 

利確目標 ：時間決済により設定なし

損切ライン ：４０PIPS

 

オシレーター等は使っていませんので、

定められた時間でのエントリー＆決済がこのロジックの肝となります。

時間に余裕がある方なら、手動でも再現できますね。

 

この３つのロジックを組み込んだ条件でバックテストをとった結果が以下の通りです。

 

15年間のバックテスト（2007年1月～2021年12月）

 

ここでは「月末Short＋ゴトー日Short＋ゴトー日Long」のバックテスト結果を公開するとともに、各ロジック個別の成績も公開します。それぞれのロジックの優位性も確認できますので合わせてご覧ください。

 

「月末Short＋ゴトー日Short＋ゴトー日Long」テスト結果概要

・勝率、PF、リスクリワードのバランスが良い

勝率58.5%、PF1.68、リスクリワード1：1.2

・2007年から2021年まで

15年で年間負け越し「なし」

・最大ドローダウンが低い

約4.8％

 

バックテストは「Tick data Suite」という有料のヒストリカルデータで行っています。

ここのヒストリカルデータは精度の高いリアルTick（本物のロウソク足）を長期間に渡って提供しており、当時（エントリーの瞬間）のスプレッドを再現できるので、より実戦に近い環境でのテストが可能になります。

さらに「Tick data Suite」で行ったバックテスト結果を「Quant Analyzer」というソフトを使って分析しています。

 

 

「月末Short＋ゴトー日Short＋ゴトー日Long」バックテストレポート

 

バックテスト期間 ：２００７年１月１日～２０２１年１２月３１日

初期資金 ：１０，０００ドル

ロット ：１ロット固定

純益 ：９０，６７８ドル

プロフィットファクター ：１．６７

最大ドローダウン ：４．８％

取引回数 ：２２０４回

勝率 ：５８．５％

リスクリワード ：１：１．２（－１４７：＋１７４）

 

シンプルではありますが実需を踏まえたロジックなので安定性は抜群です。

 

月ごとの成績

 

 

 

続いて、ロジックごとの個別成績を見ていきます。

 

 

月末Short

 

 

バックテスト期間 ：２００７年１月１日～２０２１年１２月３１日

初期資金 ：１００００ドル

ロット ：１ロット固定

純益 ：４８，２０８ドル

プロフィットファクター ：１．７２

最大ドローダウン ：１０．３％

取引回数 ：１０８１回

勝率 ：５６．７％

リスクリワード ：１：１．２（－１４２：＋１８７）

 

ゴトー日Short

 

 

バックテスト期間 ：２００７年１月１日～２０２１年１２月３１日

初期資金 ：１０，０００ドル

ロット ：１ロット固定

純益 ：１５，５９９ドル

プロフィットファクター ：１．５５

最大ドローダウン ：１３．１１％

取引回数 ：５１３回

勝率 ：５９．３％

リスクリワード ：１：１．１（－１３５：＋１４４）

 

ゴトー日Long

 

 

バックテスト期間 ：２００７年１月１日～２０２１年１２月３１日

初期資金 ：１０，０００ドル

ロット ：１ロット固定

純益 ：２６，５７２ドル

プロフィットファクター ：１．６６

最大ドローダウン ：４１．８％

取引回数 ：６１０回

勝率 ：６０．８％

リスクリワード ：１：１．１（－１６８：＋１８０）

 

 

このような方におススメです！

FX初心者の方 初めてFXにトライする、あるいは初めて自動売買（EA）で運用する、そんな初心者の方でもEAのセットアップから全て解説いたします。

すでにEA運用を行っている方 すでに自動売買を行っている方は、ご自身のポートフォリオにLophiusを追加して頂くだけなので導入がスムーズです。

自分の目でデータを確認したい方 「Lophius」はフォワードテスト、バックテスト、ロジックと全データが公開されているEAです。納得いくまでとことん成績を見比べてください。

どんなEAが良いのか探しきれない方 カーブフィッティング、あいまいな説明、情報の切り取りなどは一切排除しています。質問には公式LINEで回答していますので、お気軽にお尋ねください。

「リアルに稼ぐ」を目指したい方 バックテスト上で実現した安定的な利益を、上で紹介した通り実際の運用成績でも再現できています。

 

 

 

リスクリワードの理解

 

 

この表は月末Short、ゴトー日Short、ゴトー日Longの3つのロジックで運用した場合の15年間の毎月の獲得PIPSを表しています。年間ベースでは負けなしです。

 

固定ロットでも複利でも運用開始からしばらくの期間はロットが大きく変わりませんので、こちらのPIPSを参考値としてリスクの概算を行います。

 

12か月×15年ということで、180か月分のサンプルのうち、負けに関する情報だけを抽出します。

 

最大負けの上位3か月は、-194PIPS、-139PIPS、-92PIPSとなっています。

目立つ連敗としては、2007年の約-120PIPS、2016年の約-95PIPSがあります。

 

また、トータルの負けPIPSは約1715PIPS、負けた月は41か月なので、

負けた月の平均マイナスは約42PIPSとなります。

 

エントリー数は月平均12～14回、1回のエントリーを1ロット（1lot=100,000通貨、1pipsあたり1000円動きます。）として計算した場合の損失は下記のとおりです。

 

１か月あたりの最大損失 ：-194PIPS（-194,000円）

１か月平均損失 ：-42PIPS（-42,000円）

 

上記の条件で最大ドローダウンを20％として計算すると、

推奨運用資金はおおよそ80～100万以上あれば1ロットでの安定運用が可能となります。

 

※ここから逆算して、10万円に対して0.1ロットと計算が可能です。
30万円の運用資金であれば0.3ロット、50万円であれば0.5ロットが推奨ロットとなります。

 

ロジックの開発経緯

 

 

Kindleと内容が重複しますが、ここでは「USDJPYアノマリー」のロジックが完成するまでの過程を解説します。

 

すでにお読みの方はスキップしてください。

ちょっと長い＆専門的な部分がありますが、「ロジック設計の過程を知りたい方」

「新しいロジック設計のヒントが欲しい方」は読む価値があると思います。

 

着想は大きく分けて以下の３つの考察から始まりました。

 

①海外に進出している日本企業の本決算による年度末の円買い（レパトリエーション）

②ゴトー日に発生する企業の資金決済が増えることによるドル円の実需

③東京市場仲値を挟んだ前後の値動き

 

【ゴト―日とは】

ゴト―日とは、毎月 ５ 日、１０ 日、１５ 日、２０日、２５ 日、３０日のように ５ と １０の付く日を指します。ゴト―日に当たる日は昔からの商慣習で輸入・輸出企業の支払い期日になることが多いため、外貨による資金決済に伴いドルの実需が高まり、東京市場仲値（日本時間午前 ９ 時 ５５ 分）にかけて USDJPY（ドル円） が上昇しやすい傾向があり、午前 １０時を過ぎて市場が落ち着くにつれ、今度は逆に下落しやすい傾向があります。

 

Lophiusのロジックを理解するためには、いわゆるアノマリーの理解が必要になります。

 

アノマリーとは、相場に関する理論の枠組みでは説明することができないものの、

経験的に推測できるマーケットの規則性のことです。

 

ちょっと脱線しますがお付き合いください。

 

米国株においては「Sell In May」（セルインメイ：５月に売れ）のアノマリーが有名です。

セルインメイがなぜ起きるのかはっきりとした理由は結論付けられていませんが、

有力説がいくつかあります。

一つは、大手ヘッジファンドの影響です。

 

ヘッジファンドとは、主に富裕層などから資金を募り、多様な金融商品に分散させながら、高い運用収益を目指す運用集団です。莫大な資金力によって、相場の流れを変える大きな力を持っていることは皆さんもご存じのとおりです。

 

ヘッジファンドには、「顧客がファンドを解約するためには、決算日の４５日前までに解約を申し込まなければならない」という解約通知の期限に関するルールがあります。

 

そして、ヘッジファンドの４半期決算は通常、３月末、６月末、９月末、１２月末となりますので、顧客が解約を申し入れた決算のそれぞれ「４５日前」、２月、５月、８月、１１月にポジション整理が起こりやすいと言われており、株式市場では警戒が高まります。

その中で、特に影響が出やすいのが５月と１１月と言われています。

 

もちろんこの動きを鵜呑みにして、過度なトレードを行うことは推奨できませんが、このように理論的根拠が存在するアノマリーは、市場の動きを理解する強力なヒントとなります。

 

もう一つ、ロジックに直接関係する大事なアノマリーの例を挙げます。

「３月のレパトリエーション」です。

 

レパトリエーションとは、「海外にある資金を自国内に戻す」という資金還流を指します。日本では機関投資家や企業が「年に一度の本決算」に備え、毎年２～３月初旬にかけてこれを頻繁に行う傾向があります。海外で運用している外貨建て資産を売って円に交換する動きが起こり、特に円買いドル売り注文が大量に発生し、ドル安円高の要因になるというものです。

 

こちらも、企業や金融機関やファンドなどの中間決算や本決算に絡んだ為替取引が、相場に大きく影響を与えるという理論的根拠が存在するケースだと考えられます。

 

話を本題に戻しましょう。

 

今回のロジックは、「企業」の「資金繰り」に注目した上で、「３月のレパトリエーション」以外にも「四半期の決算に合わせて外貨を円に交換する動き」に対して理論的根拠が存在するアノマリーがあるのかという視点で、検証を始めました。

 

【四半期の決算とは】

上場企業は自社の決算（業績）を公表する必要があります。決算は1年分の業績を４回（３ヶ月毎）に分けて公表します。

「各四半期決算」の略語として「Q」を用い、多くの企業の発表時期は以下の通りです。

 

６月末　 １Q 第１四半期決算　

９月末　 ２Q 第２四半期決算（中間決算）　

１２月末 ３Q 第３四半期決算　

３月末　 ４Q 第４四半期決算（本決算）※「３月のレパトリエーション」発生

 

もちろん、決算の時期をずらす企業もありますので、各月末に企業の四半期決算が存在することになります。

 

ひも解いて行く中で見えてきたことは、企業は為替市場で短絡的に「円買いドル売り」を行って四半期決算に備えるわけではなく、為替リスクを回避するために様々なヘッジを掛けているということでした。

 

一般的には、多くの企業が銀行との相対取引による為替予約（将来において外国通貨を購入あるいは売却する価格と数量を現時点で契約する取引）を行っています。

 

この取引を使うと、将来時点における外国為替相場の状況によらず、予約した条件で外国通貨の受け渡しが履行されますので、その後の外国為替相場の変動の影響を受けなくてすむようになります。

 

ここで、シナリオが一つ浮かびました。

 

海外における収益を正確に予測しすべて為替予約を行うことは難しいですから、当然零れ落ちる資金が発生するはずです。つまり、日本企業が海外で利益を上げ、ドルで支払いを受けた後、あらかじめ契約していた為替予約の条件で円に還流し、それでも足りない分は為替市場で売買（ドル売り円買い）を行うという仮説です。

 

また、中小企業やベンチャー企業など、為替予約を行わない法人の存在もありますので、いずれにせよ日本の企業が為替市場で外貨として得たドルを売り、自国の通貨である円を買う場面が、毎月必ず存在しているはずです。

 

ここまで来たら、あとは実戦的な検証です。

売買のタイミングに何か特徴的な規則性があるのでしょうか。

 

まずは単純に比較するために、「買い」と「売り」の優位性を調べます。

 

こういった際に、よく使われるバックテスト方法で、毎日決まった時間にきまったポジションを持つだけのロジックで方向の優位性を比較することができます。

 

具体的には、下記の条件で２００７年から２０２１年まで約１４年間のバックテストを行いました。

 

条件①：通貨ペアUSDJPY

 

毎月１日から３１日まで、毎日東京市場オープン前の午前８時に「ドル買い」ポジションを持ち、閉場する１５時に決済を行う。※ただし土日の休日はもちろん除外する。

 

条件②：通貨ペアUSDJPY

 

毎月１日から３１日まで、毎日東京市場オープン前の午前８時に「ドル売り（円買い）」ポジションを持ち、閉場する１５時に決済を行う。※ただし土日の休日はもちろん除外する。

 

違いは、「買い」か「売り」かだけの違いです。

さてさて、どんな成績の差が出てくると思いますか？

ちょっと驚きの結果です。

 

まずは、条件①の「買い」だけ行った場合です。

 

 

資金１万ドル、１ロット固定でのバックテストを行ったときは、途中で口座資金がなくなってしまい、改めて１５万ドル、１ロット固定でテストを行いました。

とても綺麗なそして残念な右肩下がりです。文句のつけようがありません。

これは後述する「ある特徴」を十分にとらえていると考えます。

続いて、条件②の「売り」だけ行った場合です。

 

 

どうでしょうか。

これすごくないですか？

 

どちらも８時に「買う」か「売る」かでポジションを持ち、

１５時に決済することを毎日、１４年間続けただけの結果です。

 

ここまではっきりと明暗が別れると判断に迷うことはありません。

 

この比較では、東京市場の間、USDJPYにおいて「買い」よりも「売り」のほうがトレードにおける優位性が明らかに高い、という特徴があることがわかります。

 

しかも資産曲線の形状から、下手なEAより安定している可能性すらあります（笑）

ポジションの方向が「売り目線」に固まったので、次は１日から３１日に「ドル売り」を続けていくなかで、日にちに対する規則性がないかを検証します。

 

 

これは、１４年間×１２か月＋９か月＝１７７か月の毎日の勝敗をグラフ化したものです。

緑が勝ちトレード、赤が負けトレードです。

 

何か法則があることに気が付きますでしょうか。

 

もちろんこのグラフから導き出す法則・規則は人それぞれのものであり、何が正解で何が間違いということはありません。選択した法則に基づいて設計したロジックが将来の相場に通用するかどうかという結果でしか、答え合わせができないからです。

 

私がまず目についたのは、緑グラフ対赤グラフの差が月後半に顕著に表れている点です。

２４日こそ赤グラフが長いものの、２３日以降、３１日まで連続して緑グラフが長く、比率も月初めや中盤とくらべて大きいことが確認できます。

 

この法則は、当初に考えた仮説にも合致する部分が多く、２月・３月だけではなく、毎月の月末にドル売り円買いの優位性が存在することを示唆しています。

これがLophiusの根幹となるロジック設計です。

 

次にエントリー日時の調整を行います。

 

この月末Shortにゴトー日の傾向をミックスしたらどうなるか、という着想です。

具体的には下記の通りです。

 

①取引日の追加（ゴトー日のアノマリー）

 

毎月 ５ 日、１０ 日、１５ 日、２０日、２５ 日、３０日のように 

５ と １０の付く日をゴト―日と呼びますが、

昔からの商慣習で輸入・輸出企業の支払い期日になることが多いため、

外貨による資金決済に伴いドルの実需が高まります。

月末と同じような値動きをする可能性があると考えます。

 

 

②エントリー時間の調整（仲値トレード手法の組み込み）

 

また、ゴトー日を含んだ取引日（ドルの実需が高まる日）の値動きには、

東京市場仲値（日本時間午前 ９ 時 ５５ 分）にかけてUSDJPY（ドル円） が上昇しやすい傾向があり、午前 １０時を過ぎて市場が落ち着くにつれ今度は逆に下落しやすい傾向があると言われています。

 

いわゆる「仲値トレード手法」を組み込み、ポジションエントリーの時間を9：55と変更してみます。

 

③決済時間の調整（時間帯における優位性）

 

市場のクローズが近づくにつれ、機関投資家やファンドが抱えたポジションを手仕舞いするために相場が乱高下する場合があります。

東京市場は欧州やニューヨーク市場に比べるとそのような相場参加者が少なく乱高下は控え気味ですが、検証の結果としても傾向は存在します。

 

月前半のゴトー日は早め（13：50）に手仕舞いを行い利益を確保、月末は利益を伸ばすことを優先し、東京市場クローズぎりぎり（14：50）まで引っ張る、という戦略で決済時間を調整しました。

 

この調整を加えた条件でバックテストを行います。

 

 

一つ一つのパラメータに合理的な根拠がある上で、成績が上昇しています。

 

この時点ではShortポジションしか保有しないロジックですが、最後にLongポジションについてのロジックを検証していきます。

 

「ゴトー日を含んだ取引日（ドルの実需が高まる日）の値動きには、東京市場仲値（日本時間午前 ９ 時 ５５ 分）にかけてUSDJPY（ドル円） が上昇しやすい傾向があり・・・」と触れていますが、この「傾向」を細かく検証するため改めてバックテストを取りデータを集めたところ、面白いことが分かってきました。

 

今回検証したテーマは大きく分けてこの二つです。

 

①「東京市場仲値の決定時間9：55にかけてUSDJPYが上昇しやすい傾向がある」とは、

「何時」から「9：55」にかけてなのか。

 

②その傾向は「どんな日」に起きているのか。

 

Lophiusが取引を行う日は、毎月5,10,15,20,23〜31日となっています。
ひとまずこの日程において、「任意の時間からLongポジションを保有し、9：55に決済するトレード」を行ったときに優位性があるかテストしていきます。

 

狙い目と考える時間帯は午前2時頃。ヨーロッパ市場が一足早く閉場となりヨーロッパ市場とNY市場のオープンが重なる最も取引が活発な時間帯が終わって市場が落ち着いてくる頃合いです。

6時にはNY市場が閉場しますので、少し早めの0：00から6：00まで15分刻みでエントリー時間を検証することにしました。

 

 

エントリー時間をずらして取得したバックテスト結果をPF順に並べた結果が以下の通りです。

 

 

どうでしょうか。

ポジション保有→9：55決済の「任意の時間」に優位性はあるでしょうか。

 

私はこの結果を受けて、2～4時＞4～6時という顕著なパフォーマンスの差を感じました。

特に3時周辺（2：45、3：00、3：15）にLongポジションを持ち、9：55に決済をする場合、優位性が明らかだと思います。時間帯としては、まさしくヨーロッパ市場が終了して市場が落ち着いてくる時間帯です。

ドローダウンや時間帯のストーリーを踏まえると、3時にエントリーでよさそうです。

 

続いて、この成績を日別にして確認してみます。

時間帯の優位性とは別に、日程の規則性があるのか探ってみましょう。

 

 

このグラフから感じたのは、ゴトー日の突出した成績です。

5,10,15,20,25（MT4のGMTにより前日のエントリーとなっています。）には優位性を強く感じます。30はトータルでは負けているものの許容できる成績でしょう。

それに対して、ゴトー日以外の23,24,26,27,28,29,31については負け越しています。上記のグラフからゴトー日のみを抜き出してみます。

 

 

ということは、取引日を5,10,15,20,25,30の完全にゴトー日のみと限定して良さそうです。

エントリー時間は先ほど午前3時と決めましたので、追加するゴトー日Longのロジックは下記で最終決定となりそうです。

 

エントリー時間：毎月のゴトー日、5,10,15,20,25,30の午前3時

ポジション種類：Longポジション

決済条件：同日の9：55に時間決済

それではこの条件でバックテストを行います。

 

Lophius（ゴトー日Long）2007/1/1-2021/12/31

 

 

 

バックテスト期間 ：２００７年１月１日～２０２１年１２月３１日

初期資金 ：１０，０００ドル

ロット ：１ロット固定

純益 ：２６，５７２ドル

プロフィットファクター ：１．６６

最大ドローダウン ：４１．８％

取引回数 ：６１０回

勝率 ：６０．８％

リスクリワード ：１：１．１（－１６８：＋１８０）

 

この結果の中で、一番の懸念点は最大ドローダウンが大きい点です。しかし、運用初期の利益が積み上がっていない状態でのドローダウンであること、また直近１２年間の成績が申し分ないことから、一旦許容範囲と判断しました。その上で、既存のロジックと合わせた時にこのドローダウン期間がどのような状況になるのかを検証してみます。

 

ドローダウン表示を含む資産曲線は以下の通りです。

 

 

次にPips換算でのトレード成績を確認します。

 

 

２００７年から２０２１年までの各年・各月の獲得Pips一覧表です。

 

 

運用初期の２００７年、２００８年にマイナスがあり、これが最大ドローダウンの値に影響しています。負けた要因の一つとしてはリーマンショックの時期に「ドルのLongポジションを保有するリスク」というのも関係あるかもしれません。

 

Lophius EAのメインロジックはUSDJPYの実需を捉えたShort戦略にあります。というわけで、従来の月末Short、ゴトー日Shortのロジックとこのゴトー日Longのロジックを合算した場合、どのようになるでしょうか。特に２００７・２００８年に注目しつつ、確認してみましょう。

 

Lophius（月末Short＋ゴトー日Short＋ゴトー日Long）2007/1/1-2021/12/31

 

 

バックテスト期間 ：２００７年１月１日～２０２１年１２月３１日

初期資金 ：１０，０００ドル

ロット ：１ロット固定

純益 ：９０，６７８ドル

プロフィットファクター ：１．６７

最大ドローダウン ：４．８％

取引回数 ：２２０４回

勝率 ：５８．５％

リスクリワード ：１：１．２（－１４７：＋１７４）

 

先ほどの2007年・2008年のLongが不利な期間をShortが見事にカバーしています。

念のためLongのみ・Shortのみ・両方の合算をそれぞれ資産曲線で確認してみます。

 

 

この時期（２００７年－２００８年）はLophiusロジックの時間帯においては、

LongよりもShortの方が明らかに優位性が高かったことがわかります。

 

さらに言えば、その他の期間ではLongとShortの両方に優位性がありますので、これらのロジックを組み合わせることでよりパフォーマンスがあがることは間違いありません。

チャート上の一例ですが、ゴトー日Longのトレードイメージです。

 

 

最後に「月末Short」＋「ゴトー日Short」＋「ゴトー日Long」の３つのロジックを合わせたトレードデータの詳細は下記になります。

 

 

懸念点も解消され、引き続き年間を通した負け越しは１５年間で０という状態です。

これまでの成績にLongの分が上乗せされました。

 

実はトレードにおいて「LongとShort、どちらがより得意なのか」という視点を持たずにトータルの成績を分析しようとするトレーダーやEA開発者が多いです。

見落としがちですが大事な観点ですので（しかもシンプル）、ぜひご参考になればと思います。

 

2025年4月現在において、このロジックで運用を行っています。

 

販売価格

 

EAに価格を付けるのは難しいと感じます。

 

なぜなら、その価値は人それぞれであり、

さらには運用する資産額によって、

すぐに回収できる人と時間がかかる人が分かれてしまうからです。

 

今回は、実運用テストを行っている口座を元に、

販売価格について考えました。

 

2021年11月に1,000,000円でスタートした口座資金は、

2025年4月末現在で3,566,611円となっています。

 

このEAは、10万円の元手がいきなり100万円になるような

魔法のロジックではありません。

緩やかに着実に、資産を増やして行くためのEAです。

 

それでも42か月で約+256万円

+256%を超える運用益を得ています。

当然、運用資金が増えていけば

利益もそれに伴い増加しますので、

現実的な視点からすると、

この数字はなかなかのものだと思います。

 

毎月同じペースというわけではありませんが、

最短2か月、波があったとしても半年以内には
「購入費用を回収し、次へつなげる」

という結果が出せる価格設定にしたいと考え、

 

「Lophius EA」：107,800円（税込）とさせて頂きます。

 

 

Lophius EAを購入する

 

商品の受け渡しについて

ご注文・支払いが確定しましたら、【ダウンロードサイト案内PDF】をダウンロードしてください。

PDFに記載のURLからファイルをDLして頂き、MT4にセットアップをお願いいたします。

パソコンの推奨環境

Windows7以降、CPU：1GHz以上、メモリ：512MB以上

ご留意頂きたい点

商品の性質上、違法コピーに対するセキュリティとしてご利用される口座番号のご登録をお願いしております。

登録口座にてEAが使用可能となります。口座を変更される場合は、サポートにご連絡いただければ何度でも変更が可能です。

投資に係るリスクおよび手数料について

当商品は、著者と同じような利益が出ることを保証するものではありません。信用取引やFXは価格変動リスクを伴い、また証拠金を上回る取引を行うことが ありますので、場合によっては投資額を上回る損失を被る可能性があります。 信用取引やFXには取引業者の売買手数料がかかります。当商品で提供する情報は、投資の知識に関する学習・研究のための情報提供を目的としたもので投資助言を行うものではありません。

 

 

よくあるご質問

 

どのくらいの金額を運用したら良いでしょうか？

・なんのために運用を行うのか ・どれくらいのリターンを想定するか 上記を踏まえて「自分の資産に対し、一定期間継続して投資できる金額」が良いと考えます。   具体的な例としては、これまでのユーザーのパターンは概ね3種類です。 それぞれメリット・デメリットがあります。   ①最初は小額（10万以下）で始めて、手応えを感じたら増やしていく方 メリット: とにかくリスクが低い デメリット: リターンも低い、資金追加のタイミングが難しい   ②検証や分析を行い、納得の上でまとまった額(100万以上)で始める方 メリット: リターンが大きい デメリット: 運用開始時期がドローダウンの時期にあたると、資金の減少が①や③に比べて大きい   ③中間の金額(30-50万)で始める方 メリット: ミドルリスクミドルリターンのバランスがとれている デメリット: リターンが限定的  ※EAの設定に特に制限はなく、最小注文単位から運用が可能です。

ノートパソコンでも運用できますか？

運用は可能です。しかし、「24時間稼働」PCの用意は必須です。 さらに言えば、作業用PCとは別に用意することが望ましいです。 以下理由です。   EAが得意とする大きなトレンドが出た場合にPCが止まっている（起動していない or PCが応答なし）と適切なエントリーができず、機会損失になってしまいます。   また、トレード中に要人発言があったり、地震などの天災が起きたり、紛争があったりと様々な要因で、こちらの都合とは一切関係なく相場が動いています。こうした突発的な相場の急変動に対応するためには、EAが動作していることが条件となります。 MT4を閉じるとEAも動かなくなりますので、相場が動いているときはパソコンが動いていることが推奨されます。   パソコンをつけっぱなしにすることが難しい場合は、VPSという仮想デスクトップをレンタルするサービスがあります。24時間365日、安定して環境を維持できるので長期間のFX投資を行う際は導入価値はあると思います。

エントリー回数が思っていたより少ないのですが、大丈夫ですか？

エントリーは、平均すると1か月に10～12回くらいです。 しかし特に問題ありません！   目的は単に取引回数を増やしてトレードをこなすことではなくて、 根拠のある取引を積み重ねて資金を増やすことです。

固定ロットの単利運用と変動ロットの複利運用はどちらがおススメですか？

単利運用は運用資金が増加しても、いつでも同じ固定ロットでのトレードを行います。 この設定のメリットはリスクがさらに限定的であり、トレードの成果もわかりやすい点です。 また運用資金が増えた際、定期的に資金の引き出しを考えてる方は単利固定ロット運用がおススメです。   複利運用は、運用資金の増加に合わせて割合でロットを増やす運用です。 複利を選ぶ理由としては、損益の割合を一定に保ち、効率的に資金を増やす選択肢であることが挙げられます。Lophiusのロジックにおける破産のリスクが低いので選択が可能となります。   ただし、運用資金がそこまで大きくない場合（～100万）は、ほとんど差はありません。

要人発言や重要指標でEAを止める必要はありますか？

これまでに公開しているバックテスト成績及び実運用の成績は、基本的にEA稼働を一切止めずに運用した結果です。 従って、期待値を追うという意味では、「動かしっぱなし」が推奨ということになります。   誤解を恐れずに率直にお伝えすると、 複数の重要指標による成績の影響を15年間の長期バックテストから正確に抽出することは現実的には不可能でした。私自身もロジックを固める際に悩んだのですが、最終的には指標時にも変わらず動かしていたとして、どの程度の成績になるのか、という基準で調整しています。予期せぬ・望まぬ損切になることもあり得ますのでご自身の判断で止めることはもちろん構いません。 しかし統計的に見れば成績としては安定しているので、毎回止めるかどうかの判断を行うよりも「動かしっぱなし」を採用しています。

5、10、15、20日が土、日の場合は日にちをずらして直近の金曜もしくは月曜日にエントリーをする仕様でしょうか？

実は検証テーマとしてリストアップされていましたが、結果としてはシンプルに「エントリーなし」としています。 なお日本の祝日が、ゴトー日もしくは月末の場合でも、海外の相場が動いている場合はエントリーを行います。 固定日ではなく変動日もあるので、全データを取得することは難しいですが、サンプルを取って検証したところ優位性は確認でき、大きな変化はありませんでした。

取引業者の指定はありますか？

特にありません。 国内・海外の業者を問わずにMT4が使用可能な業者であればOKです。 業者によってスプレッドやスリッページに差があり、トレード成績に影響が出てきますので、トレードコストが高い業者は避けた方が良いでしょう。

パソコンが苦手ですが使いこなせますか？

MT4の導入やチャートの設定など基本的な動作はなんとか乗り越えて頂きたいです。極力シンプルな作業で済むように開発しておりますし、設定のサポートも行っています。一度セットアップが済めば、後は基本的にトレードを見守るだけです。

登録した口座は変更できますか？

はい、可能です。 使用可能な口座は１つまでですが、サポートにご連絡頂ければ変更手続きが可能です。また、変更回数に上限はありません。

 

 

 

追　伸

 

 

さて、追伸のメッセージということですが、

素朴な疑問から始めたいと思います。

 

怒らないで頂きたいのですが、

今このページを読んでいる方の中で、

 

これまでのFX取引の結果、きちんと出金して、

税金の申告をしたことがある方

 

はどのくらいいますでしょうか。

 

世の中には目的と手段を捉え違えてしまうと、

いつまでたっても到達できないことがあります。

 

巷にはあふれるほどのFX商材やEAがあります。

中には本質を突いている素晴らしいものも存在しますが、

大半は購入費用の元すら取れず、

数か月もしないうちに忘れ去られてしまいます。

 

手法やロジックを学んだり、

良いEAを入手することは、

手段であって目的ではありません。

 

自戒も込めて言いますが、

皆さん結構飽きっぽくないですか。

 

ちょっと試して結果が出ないと

投げ出し勝ちではないでしょうか。

 

2021年11月から徐々に販売を開始し、

多くのユーザーにご利用いただいております。

幸いなことに成績も安定しており、

ユーザーのほとんどは実際に口座残高も増えていることでしょう。

 

しかし、ユーザーの方には再三お伝えしていますが、
口座残高が増えただけではまだ終わりではありません。

相場には波がありますので、プラスが続く時期があるように、

必ずマイナスが続く時期も訪れます。

それを踏まえた上で、しっかりと出金を行い、

手元に資金を戻してこそ、真の利益確定です。

 

大事なのは、派手な広告やキャッチコピーではなく、

「実際にそのEAで結果がでるかどうか」です。

さらに言えば、

「結果が出るまで継続できるか」であり、

「継続する価値があるかを見抜けるかどうか」となります。

 

今回ご紹介したEAは、

実際に私のポートフォリオを形成する重要なEAです。

公開している口座とは別に

メイン口座でもトレードを行っています。

 

もし今後、調子の悪い時期が来たとしても、

誰かに飽きて忘れ去られてしまっても、

私自身は変わらずに運用していると思います。

 

 

 

それだけ、積み上げた検証に基づくロジックと

フォワードでの再現結果を信じています。

何だか偉そうな物言いになってしまって恐縮ですが、

本音の部分ですのでどうかご容赦ください。

 

多くのユーザーの方に使っていただき、

色々な情報交換などもできれば嬉しいです。

 

出金できるトレーダーがさらに増えるとともに、

すでに勝っているトレーダーには、

その利益の一助に繋がることを願っています。

 

 

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商品の受け渡しについて

ご注文・支払いが確定しましたら、【ダウンロードサイト案内PDF】をダウンロードしてください。

PDFに記載のURLからファイルをDLして頂き、MT4にセットアップをお願いいたします。

パソコンの推奨環境

Windows7以降、CPU：1GHz以上、メモリ：512MB以上

ご留意頂きたい点

商品の性質上、違法コピーに対するセキュリティとしてご利用される口座番号のご登録をお願いしております。

登録口座にてEAが使用可能となります。口座を変更される場合は、サポートにご連絡いただければ何度でも変更が可能です。

投資に係るリスクおよび手数料について

当商品は、著者と同じような利益が出ることを保証するものではありません。信用取引やFXは価格変動リスクを伴い、また証拠金を上回る取引を行うことが ありますので、場合によっては投資額を上回る損失を被る可能性があります。 信用取引やFXには取引業者の売買手数料がかかります。当商品で提供する情報は、投資の知識に関する学習・研究のための情報提供を目的としたもので投資助言を行うものではありません。